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沃保网合肥站导读:[发行]招商基金解决有限公司:大宗商品:更新招募阐明书摘要(2019年第1号)

[发行]招商基金解决有限公司:大宗商品:更新招募阐明书摘要(2019年第1号)   时间:2019年02月01日 10:06:26 中财网    
招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)招募阐明书(更新)摘要

(2019年第1号)



基金解决人:招商基金解决有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

截止日: 2018年12月28日

重要提示

招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
解决委员会2012年3月5日《关于核准招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金募集
的批复》(证监许可〔2012〕283号文)核准暗地募集。本基金的基金合同于2012年6月
28日正式生效。依照《基金合同》的有关规定,招商中证大宗商品股票指数分级证券投资
基金基金合同生效满五年后,即分级运作期届满,本基金已自动转换为上市开放式基金
(LOF),基金名称革新为“招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)”,中证商品
A、中证商品B的基金份额已转换为上市开放式基金(LOF)份额。本基金为契约型开放式。


招商基金解决有限公司(以下称“本基金解决人”或“解决人”)担保招募阐明书的内
容真实、准确、残缺。本招募阐明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核
准,其实不剖明其对本基金的价值和收益作出素质性判断或担保,也不剖明投资于本基金没
有风险。


基金解决人按照恪尽职守、诚心信用、谨慎勤勉的原则解决和运用基金工业,但不保
证基金制止盈利,也不担保最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前
所支付的金额。如对本招募阐明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。


本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金基金合同生
效之日起五年内为分级运作期,本基金拉拢为预期收益与风险不同的两种份额类别,招商
中证商品A份额具有低风险、收益相对不变的特征;招商中证商品B份额具有高风险、高预
期收益的特征。本基金基金合同生效满五年后,即分级运作期届满,本基金直接转换为上
市开放式基金(LOF),基金名称革新为“招商中证大宗商品股票指数证券投资基金
(LOF)”。


投资有风险,过往业绩其实不预示其未来默示。基金解决人所解决的其余基金的业绩并
不构成对本基金业绩默示的担保。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募阐明
书。


基金招募阐明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后
的45日内书记,更新内容截至每六个月的最后一日。



本更新招募阐明书所载内容截止日为2018年12月28日,有关财务和业绩默示数据截
止日为2018年9月30日,财务和业绩默示数据未经审计。


本基金托管人中国工商银行股份有限公司已于2019年1月10日复核了本次更新的招募
阐明书。


§1 基金解决人

1.1 基金解决人轮廓

公司名称:招商基金解决有限公司

注册地址:深圳市福田区深南小道7088号

设立日期:2002年12月27日

注书籍钱:人民币13.1亿元

法定代表人:李浩

办公地址:深圳市福田区深南小道7088号

电话:(0755)83199596

传真:(0755)83076974

联系人:赖思斯

股权布局和公司沿革:

招商基金解决有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文
容许设立,是中国第一家中外合资基金解决公司。目前公司注书籍钱金为人民币十三亿一
千万元(RMB1,310,000,000元),股东及股权布局为:招商银行股份有限公司(以下简称
“招商银行”)持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)
持有公司全部股权的45%。


2002年12月,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成
立时注书籍钱金人民币一亿元,股东及股权布局为:招商证券持有公司全部股权的40%,
ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的30%,中国电力财务有限公
司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。


2005年4月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注书籍钱金由人
民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权布局不乱。


2007年5月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分袂持
有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权; ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受


让招商证券持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权布局为:
招商银行持有公司全部股权的33.4%,招商证券持有公司全部股权的33.3%,ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。同时,公司注书籍钱金由人民
币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。


2013年8月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让
给招商证券。上述股权转让完成后,公司的股东及股权布局为:招商银行持有全部股权的
55%,招商证券持有全部股权的45%。


2017年12月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商
证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后,公司注书籍钱金由
人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权布局不乱。


公司次要股东招商银行股份有限公司建立于1987年4月8日。招商银行始终连结“因
您而变”的经营供职理念,已发展为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4
月9日,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码:600036);2006年9月22日,招商
银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。


招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,经过多年创业生长,已成
为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日,招商证券在上海证券交易所
上市(代码600999);2016年10月7日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号:
6099)。


公司将承继“诚信、理性、专业、协作、发展”的理念,以“为投资者缔造更多价值”

为使命,力争成为中国资产解决行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产解决公
司。


1.2 次要人员情况

1.2.1 董事会成员

李浩先生,招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼财务负责人。美国南加州
大学工商解决硕士学位,高级会计师。1997年5月列入招商银行任总行行长助理,2000年
4月至2002年3月兼任招商银行上海分行行长,2001年12月起担任招商银行副行长,2007
年3月起兼任财务负责人,2007年6月起担任招商银行执行董事,2013年5月起担任招商
银行常务副行长,2016年3月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长。

现任公司董事长。


邓晓力女士,结业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001年列入招商证券,
并于2004年1月至2004年12月被中国证监会借调至北方证券行政接管组任接管组成员。



在列入招商证券前,邓女士曾任Citigroup(花旗集团)风险解决部高级阐发师。现任招商
证券股份有限公司副总裁兼首席风险官,分管风险解决、公司财务、结算及培训工作;兼
任中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。


金旭女士,北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001
年11月至2004年7月在华夏基金解决有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在
宝盈基金解决有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京
代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月担任国泰基金解决有限公司总经理。2015
年1月列入招商基金解决有限公司,现任公司副董事长、总经理兼招商资产解决(香港)有
限公司董事长。


吴冠雄先生,硕士研究生,22年法律从业经历。1994年8月至1997年9月在中国南方
家产公司任法律事务部职员。1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Ng & Partners
任中国法律参谋。1999年2月至今在北京市天元律师事务所工作,先后担任专职律师、事
务所权益合伙人、事务所解决合伙人、事务所执行主任和解决委员会成员。2009年9月至
今兼任北京市华远集团有限公司外部董事,2016年4月至今兼任北京墨迹风云科技股份有
限公司独立董事,2016年12月至今兼任新世纪医疗控股有限公司(香港联交所上市公司)
独立董事,2016年11月至今任中国证券监督解决委员会第三届上市公司并购重组专家咨询
委员会委员。现任公司独立董事。


王莉女士,高级经济师。结业于中国人民解放军外国语学院,历任中国人民解放军昆
明军区三局兵士、助理研究员;国务院科技干部局二处干部;中信公司财务部国际金融处
干部、银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行) 成本市场部总经理、行长助理、
副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理;联办控股
有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。


何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商学士,26年会计从业经历。曾先后就职于加拿大
National Trust Company和 Ernst & Young,1995年4月列入香港毕马威会计师事务所,
2015年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险解决和合规供职主管
合伙人。2016年8月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事,2017年9月至今任汇丰
前海证券公司独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会的委员和香港会计师公会
纪律评判小组委员。现任公司独立董事。


孙谦先生,新加坡籍,经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、
William Paterson College 和 Arizona State University并获得学士、工商解决硕士和
经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副传授、厦门大学任财务解决与会计研
究院院长及特聘传授、上海证券交易所高级造访金融专家。现任复旦大学解决学院特聘教
授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所,中国金融期货交易所和上海期货交易所博士


后工作站导师,科技部复旦科技园中小型科技企业立异型融资平台项目负责人。现任公司
独立董事。


1.2.2 监事会成员

赵斌先生,结业于深圳大学国际金融专业、格林威治大学项目解决专业,分袂获经济
学学士学位、理学硕士学位。1992年7月至1998年12月,历任招商银行证券部员工、福
田营业部主任、海口营业部经理助理、经理;1999年1月至2006年1月,历任招商证券经
纪业务部总经理助理、深圳龙岗证券营业部副总经理(主持工作)、深圳南山南油小道营业
部经理;2006年1月至2009年4月,担任招商证券私人客户部总经理;2008年4月至2016
年1月,担任招商证券零售经纪总部总经理,期间于2013年4月至2014年1月兼任招商证
券渠道解决部总经理。赵斌先生亦于2007年7月至2011年5月担任招商证券职工代表监事。

2016年1月起至今,赵斌先生担任招商证券合规总监。同时,赵斌先生于2008年7月起担
任招商期货有限公司董事,于2015年7月起担任招商证券资产解决有限公司董事。现任公
司监事会主席。


彭家文先生,中南财经大学黎民经济谋划学专业本科,武汉大学计算机软件专业本科。

2001年9月列入招商银行。历任招商银行总行谋划资金部经理、高级经理,谋划财务部总
经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合解决部副总经理、总经理。2014年6月起
任零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任零售金融总部副总裁兼总行零售信贷
部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月起任总行资产负债解决部
总经理兼投资解决部总经理。现任公司监事。


罗琳女士,厦门大学经济学硕士。1996年列入招商证券股份有限公司投资银行部,先
后担任项目经理、高级经理、业务董事;2002年起介入招商基金解决有限公司筹备,公司
建立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官,
现任首席市场官兼市场推广部总监、渠道财产解决部总监、公司监事。


鲁丹女士,中山大学国际工商解决硕士;2001年列入美的集团股份有限公司任Oracle
ERP系统实施参谋;2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询参谋;2006
年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011年2月至2014年3月
任倍智人才解决咨询有限公司首席运营官;现任招商基金解决有限公司策略与人力资源总
监兼人力资源部总监、公司监事,兼任招商财产资产解决有限公司董事。


李扬先生,中央财经大学经济学硕士,2002年列入招商基金解决有限公司,历任基金
核算部高级经理、副总监、总监,现任产品运营官兼产品研发一部总监、公司监事。


1.2.3 公司高级解决人员


金旭女士,总经理,简历同上。


钟文岳先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国
农村生长信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997年4月至2000年1月于
申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000年1月至2001年1月任厦门海发投
资股份有限公司总经理;2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经
理;2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理;2008年11月至2015年
6月任招商银行股份有限公司投资解决部总经理;2015年6月列入招商基金解决有限公司,
现任公司常务副总经理兼招商财产资产解决有限公司董事。


沙骎先生,副总经理,南京通信工程学院工学硕士。2000年11月列入宝盈基金解决有
限公司,历任TMT行业研究员、基金经理助理、交易主管;2008年2月列入国泰基金解决
有限公司,历任交易部总监、研究部总监,投资总监兼基金经理,量化&保本投资事业部总
经理;2015年列入招商基金解决有限公司,现任公司副总经理兼招商资产解决(香港)有
限公司董事。


欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年
列入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总部任
风险控制岗处置风险解决工作;2004年7月列入招商基金解决有限公司,曾任法律合规部
高级经理、副总监、总监、督察长,

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,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任招商财产资产
解决有限公司董事兼招商资产解决(香港)有限公司董事。


杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002年起先后就职于北方证券股份有限公司、巨
田基金解决有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年列入招
商基金解决有限公司,历任高级数量阐发师、投资经理、投资解决二部(原专户资产投资部)
负责人及总经理助理,现任公司副总经理。


潘西里先生,督察长,法学硕士。1998年列入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法
务工作;2001年10月列入天同基金解决有限公司监察稽核部,任职主管;2003年2月列入
中国证券监督解决委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015
年列入招商基金解决有限公司,现任公司督察长。


1.2.4 基金经理

侯昊先生,硕士。2009年7月列入招商基金解决有限公司,曾任风险解决部风控经理,
量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商中证白酒指数分级证
券投资基金基金经理(解决时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证
券投资基金基金经理(解决时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证
券投资基金基金经理(解决时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基


金基金经理(解决时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金
经理(解决时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
基金经理(解决时间:2017年9月5日至今)及招商中证银行指数分级证券投资基金基金
经理(解决时间:2017年9月5日至今)。


本基金历任基金经理包含:陈剑波先生,解决时间为2017年6月29日至2017年9月
5日。


1.2.5 投资决策委员会成员

公司的投资决策委员会由如下成员组成:总经理金旭、副总经理沙骎、副总经理杨渺、
总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资解决一部总监王景、交易
业务总监兼交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。


1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。


§2 基金托管人

2.1 基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

建立时间:1984年1月1日

法定代表人:易会满

注书籍钱:人民币35,640,625.71万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

2.2 次要人员情况

截至2018年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均春秋33岁,95%以
上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。


2.3 基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管供职的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管供职以
来,承继“诚心信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险解决和内部控制体系、规


范的解决模式、先进的营运系统和专业的供职团队,严格履行资产托管人职责,为境表里
广大投资者、金融资产解决机构和企业客户提供安详、高效、专业的托管供职,展现优异
的市场形象和影响力。成立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包含证券投
资基金、信托资产、保险资产、社会包管基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、
QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产解决谋划、证券公司定向资产解决谋划、商
业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产解决、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全
的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险解决等增值供职,可以为各类客户
提供秉性化的托管供职。截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金874只。自
2003 年以来,本行延续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、
美国《环球金融》、疆域《证券时报》、《上海证券报》等境表里权威财经媒体评选的61
项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的供职品质获得国表里金融
领域的继续承认和普及好评。


§3 相关供职机构

3.1 基金份额销售机构

3.1.1 场外销售机构

3.1.1.1 直销机构

直销机构:招商基金解决有限公司

招商基金客户供职热线:400-887-9555(免远程话费)

招商基金官网交易平台

交易网站:

客服电话:400-887-9555(免远程话费)

电话:(0755)83196437

传真:(0755)83199059

联系人:陈梓

招商基金策略客户部

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话:010-56937566

联系人:莫然

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话:(021)38577388

联系人:胡祖望


招商基金机构理财部

地址:深圳市福田区深南小道7088号招商银行大厦23楼

电话:(0755)83190401

联系人:任虹虹

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话:18600128666

联系人:贾晓航

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话:(021)38577379

联系人:伊泽源

招商基金直销交易供职联系方式

地址:深圳市福田区深南小道6019号金润大厦11层招商基金客户供职部直销柜台

电话:(0755)83196359 83196358

传真:(0755)83196360

备用传真:(0755)83199266

联系人:冯敏

3.1.1.2 代销机构

代销机构

代销机构信息

中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55


法定代表人:易会满

电话:95588

传真:010-66107914

联系人:杨菲

招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南小道7088号招商银
行大厦

法定代表人:李建红

电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195050

联系人:邓炯鹏

中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:陈四清

电话:95566

传真:(010)66594853

联系人:张建伟

中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69


法定代表人:周慕冰

电话:95599




传真:(010)85109219

联系人:张伟

交通银行股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银
城中路188号

法定代表人:彭纯

电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

联系人:王菁

中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街25号

法定代表人:李晓鹏

电话:95595

传真:(010)63636248

联系人:朱红

北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲17号
首层

法定代表人:闫冰竹

电话:95526

传真:010-66226045

联系人:赵姝

华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街22


法定代表人:吴建

电话:(010)85238667

传真:(010)85238680

联系人:郑鹏

中黎民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

电话:95568

传真:(010)58092611

联系人:穆婷

上海浦东生长银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

法定代表人:高国富

电话:(021)61618888

传真:(021)63604199

联系人:高天

宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

电话:0574-87050038

传真:0574-87050024

联系人:王佳毅

东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号

法定代表人:何沛良

电话:0769-961122

联系人:林培珊




江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号

法定代表人:陆背阴

电话:0519-80585939

传真:0519-八九995066

联系人:包静



招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A
座38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A
座38-45层

法定代表人:宫少林

电话:(0755)82960223

传真:(0755)82960141

联系人:林生迎

客户供职电话:95565

网址:

中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国
际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融街35号国企
大厦C座5层

法定代表人:陈有安

电话:010-83574507

传真:010-6656八九90

联系人:辛国政

客服电话:4008-888-888

网址:

中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市向阳区安立路66号4号


办公地址:北京市朝内大街188号

法定代表人:王常青

电话:4008888108

传真:(010)65182261

联系人:权唐

客服电话:4008888108

网址:

国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商
城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

电话:021-38676666

传真:021-38670666

联系人:芮敏祺

客服电话:95521

网址:




广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路183-187号
大乡村广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东省广州天河北路大乡村广场
5、1八、19、36、3八、39、41、42、43、44


法定代表人:孙树明

电话:(020)87555888

传真:(020)87555417

联系人:黄岚

客户供职电话:95575或致电各地营业网点

网址:

申万宏源证券有限公司(原申银万国证券)

注册地址:上海市徐汇区长乐路9八九号45


办公地址:上海市徐汇区长乐路9八九号45


法定代表人:李梅

电话:021-333八九888

传真:021-33388224

联系人:曹晔

客服电话:95523或4008八九5523

网址:

安全证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路4036
号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036
号荣超大厦16-20层

法定代表人:谢永林

电话:(0755)22621866

传真:(0755)82400862

联系人:吴琼

客户供职电话:95511-8

网址:

光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

电话:(021)22169999

传真:(021)22169134

联系人:刘晨

客户供职热线:95525

网址:

长城证券股份有限公司

注册地址:深圳福田区深南小道6088号特
区报业大厦14、16、17楼

办公地址:深圳福田区深南小道6088号特
区报业大厦14、16、17楼

法定代表人:黄耀华




联系电话:13052558656

传真:(0755)83515567

联系人:金夏

客服电话:4006666888

网址:

安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安
联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安
联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南小道
2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人:牛冠兴

电话:0755-82558323

传真:0755-82558355

联系人:刘志斌

客服电话:4008001001

网址:



中信证券(山东)有限责任公司(原中信万
通证券)

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛
国际金融广场1号楼20层

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛
国际金融广场1号楼第20层

法定代表人:杨宝林

电话:(0532)85022326

传真:(0532)85022605

联系人:吴忠超

客服电话:95548

网址:

国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号
国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号
国信证券大厦

法人代表人:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

联系人:齐晓燕

客户供职电话:95536

网址:

兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄
证大五道口广场1号楼22层

法定代表人:兰荣

电话:(021)38565785

传真:(021)38565955




联系人:谢高得

客服电话:95562

网址:

中银国际证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号
中银大厦39层

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号
中银大厦39层

法定代表人:许刚

电话:(021)20328000

传真:(021)50372474

联系人:王炜哲

客服电话:400-620-8888

网址:

国海证券股份有限公司

注册地址:广西桂林市辅星路13号

办公地址:广西南宁市滨湖路46号

法定代表人:何春梅

电话:(0755)83709350

传真:(0755)83704850

联系人:牛孟宇

客服电话:95563

网址:

华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华
泰证券广场、深圳市福田区深南小道4011
号港中旅大厦18楼

法定代表人:周易

电话:0755-82492193

传真:0755-82492962

联系人:庞晓芸

客服电话:95597

网址:

申万宏源西部证券有限公司(原宏源证券)

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)
北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)
北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:许建平

电话:(010)88085858

传真:(010)88085195

联系人:李巍

客服电话:4008-000-562

网址:

中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8
号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市向阳区亮马桥路48号中




信证券大厦

法定代表人:王东明

电话:010-60838696

传真:010-60833739

联系人:顾凌

客服电话:95558

网址:

东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼
22层-29层

办公地址:上海市中山南路318号2号楼
21层-29层

法定代表人:潘鑫军

电话:(021)63325888

传真:(021)63326173

联系人:胡月茹

客服电话:95503

网址:

华西证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市陕西街239号

办公地址:四川省成都市陕西街239号华西
证券大厦

法定代表人:杨炯洋

电话:010-68717150

传真:028-86150040

联系人:张曼

客服电话:95584

网址:

信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院
1号楼

办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲
127号大成大厦6层

法定代表人:张志刚

电话:010-83252182

传真:(010)63080978

联系人:唐静

客服电话:95321

网址:

中航证券有限公司

注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中小道
1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址:北京市向阳区安立路60号润枫
德尚6号楼3层中航证券

法定代表人:王宜四

电话:010-64818301

传真:010-64818443

联系人:史江蕊




客服电话:400-8866-567

网址:

华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市向阳区向阳门北大街18
号中国人保寿险大厦12层

法定代表人:祝献忠

电话:010-85556048

传真:010-85556088

联系人:孙燕波

客服电话:400-八九8-9999

网址:

华宝证券有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世
纪小道100号57层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世
纪小道100号57层

法定代表人:陈林

电话:021-68777222

传真:021-20515593

联系人:刘闻川

客服电话:4008209八九8

网址:

华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅
湖路198号

公司地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅
湖路198号财智中心B1座

法定代表人:李工

电话:0551-5161666

传真:0551-5161600

联系人:甘霖

客服电话:9531八、400-80-96518

网址:

中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券)

注册地址:山东省济南市经七路

法定代表人:李玮

电话:0531-688八九155

传真:0531-688八九752

联系人:吴阳

客服电话:95538

网址::

国元证券股份有限公司

注册地址:中国安徽省合肥市梅山路18号

办公地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽
国际金融中心A座国元证券

法定代表人:蔡咏

联系人:陈琳琳

电话:0551-62246273




传真:0551—62207773

客服电话:95578

公司网站:

山西证券股份有限公司

注册地址:山西省太原市府西街69号山西
国际贸易中心东塔楼

办公地址:山西省太原市府西街69号山西
国际贸易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

电话:0351-8686659

传真:0351-8686619

联系人:郭熠

客服电话:400-666-1618

网址:

广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州
国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州
国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:邱三发

电话:020-88836999

传真:020-88836654

联系人:林洁茹

客服电话:95396

网址:

东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资
广场18层楼

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号
东海证券大厦

法定代表人:赵俊

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一彦

客服电话:400-888-8588;95531

网址:

东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州家产园区星阳街5号

法定代表人:吴永敏

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

联系人:方晓丹

客服电话:95330

网址:

渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街
42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

法定代表人:王春峰




电话:022-28451861

传真:022-28451八九2

联系人:王兆权

网址:

客服电话:400-651-5988

民生证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街28
号民生金融中心A座16-18层

办公地址:北京市东城区建国门内大街28
号民生金融中心A座16-18层

法定代表人:岳献春

电话:010-85127622

传真:010-85127917

联系人:赵明

网址:

客服电话:4006198888

万和证券有限责任公司

注册地址:海口市南沙路49号通信广场二


办公地址:海口市南沙路49号通信广场二


深圳市福田区深南小道7028号时代科技大
厦西厅20层

法定代表人:朱治理

电话:0755-82830333

传真:0755-25161630

联系人:黎元春

网址:

客服电话:0755-25170332

中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交
界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第
04层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23
单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣
超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人:龙增来

联系人:刘毅

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

网址:

客服电话:4006008008,95532

国金证券股份有限公司

注册地址:成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

电话:028-86690057、028-86690058




传真:028-86690126

联系人:刘婧漪、贾鹏

客服电话:95310

网址:

大同证券有限责任公司

注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中
央21层

办公地址:山西省太原市长治路111号山西
世贸中心A座F12、F13

法定代表人:董祥

联系人:薛津

联系电话:0351-4130322

传真:0351-4130322

客服电话:4007121212

网址:

中国国际金融有限公司

注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大
厦2座27层及28层

办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大
厦2座27层及28层

法定代表人:金立群

联系人:蔡宇洲

电话:010-65051166

传真:010-65051166

网址:

客服电话:4009101166

万联证券有限责任公司

注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11
号高德置地广场F座1八、19层

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11
号高德置地广场F座1八、19层

法定代表人:张建军

联系人:王鑫

电话:020-38286588

传真:020-38286588

客服热线:4008888133

公司网址:

太平洋证券股份有限公司

注册地址:云南省昆明市青年路3八九号志远
大厦18层

办公地址:北京市西城区北展北街九号华远
企业号D座三单元

法定代表人:李长伟

联系人:谢兰

电话:010-88321613

传真:010-88321763

客服电话:400-665-0999

网址:




联讯证券股份有限公司

注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三
路惠州播送电视新闻中心三、四楼

公司地址:广东省惠州市惠城区江北东江三
路惠州播送电视新闻中心三、四楼

法定代表人:徐刚

电话:0752-2119700

传真:无

联系人:彭莲

客服电话:95564

网址:

中信期货有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8
号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305
室、14层

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8
号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305
室、14层

法定代表人:张皓

联系人:韩钰

电话:010-60833754

传真:010-57762999

公司网址:

客服电话:400-990-8826

东海期货有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区东方路1928号
东海证券大厦8楼

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号
东海证券大厦8楼

法定代表人:陈太康

联系人:李天雨

电话:021-68757102/13681957646

传真:无

网址:

客服电话:95531/4008888588

上海长量基金销售投资参谋有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2
幢220室

法定代表人:张跃伟

电话:400-820-2八九9

传真:021-58787698

联系人:敖玲



深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
生长银行大厦25楼I、J单元

法定代表人:薛峰

电话:0755-33227950

传真:0755-82080798




联系人:童彩平



蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东
2号

法定代表人:陈柏青

电话:0571-28829790

传真:0571-26698533

联系人:韩松志



北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6


法定代表人:闫振杰

电话:010-62020088

传真:010-62020088-8802

联系人:周文婕



诺亚正行(上海)基金销售投资参谋有限公


注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路
7650号205室

法定代表人:汪静波

电话:400-821-5399

传真:(021)38509777

联系人:李娟



上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37
号4号楼449室

法定代表人:杨文斌

电话:(021)58870011

传真:(021)68596916

联系人:张茹



上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号
楼2层

法定代表人:其实

电话:400-1818-188

传真:021-64385308

联系人:潘世友



和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市向阳区朝外大街22号泛
利大厦10层

法定代表人:王莉

电话:400-9200-022

传真:0755-82029055

联系人:吴阿婷






浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂
大厦903室

法定代表人:凌顺平

电话:0571-8八九11818

传真:0571-86800423

联系人:刘宁



上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333
号14楼09单元

法定代表人:郭坚

电话:021-20665952

传真:021-22066653

联系人:宁博宇



上海联泰资产解决有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北
路277号3层310室

法定代表人:燕斌

电话:400-046-6788

传真:021-52975270

联系人:凌秋艳



北京虹点基金销售有限公司

注册地址:北京市向阳区工人体育场北路甲
2号裙房2层222单元

法定代表人:郑毓栋

电话:400-068-1176

传真:010-56580660

联系人: 于婷婷



深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技
园4 栋10 层1006#

法定代表人:杨懿

电话:400-166-1188

传真:010-83363072

联系人: 文雯



嘉实财产解决有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪小道8号上
海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

法定代表人:赵学军

电话:400-021-8850

联系人: 余永健

网址:



珠海盈米财产解决有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6
号105室-3491




法定代表人:肖雯

电话:020-80629066

联系人: 刘文红

网址:



奕丰金融供职(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路
1号A栋201室

法定代表人:TAN YIK KUAN

电话:400-684-0500

联系人: 陈广浩

网址:



南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁小道1-5号

法定代表人:钱燕飞

电话:025-66996699-887226

联系人: 王锋

网址:



北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市向阳区阜通东大街1号院
6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

电话:4000-618-518

联系人:戚晓强

网址:



深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址:深圳市南山区桃园路田厦金牛广
场37楼

法定代表人:顾敏

电话:400-999-8877

联系人:罗曦

网址:



北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号
11层1108

法定代表人:王伟刚

电话:400-619-9059

联系人:丁向坤

网址:



凤凰金信(银川)投资解决有限公司

注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅
海湾中央商务区万寿路142号14层1402

法定代表人:程刚

电话:400-810-5919

联系人:张旭




网址:



上海中正达广投资解决有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙腾小道2815号
302室

法定代表人:黄欣

电话:400-6767-523

联系人:戴珉微

网址:



上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路
1800号2号楼6153室(上海泰和经济生长
区)

法定代表人:王翔

电话: 400-820-5369

联系人:吴鸿飞

网址:



中民财产基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7
层05单元

法定代表人:弭洪军

电话:400-876-5716

联系人:茅旦青

网址:



上海挖财金融信息供职有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨
高南路799号5层01、02/03室

法定代表人:胡燕亮

电话:021-50810687

联系人:樊晴晴

网址:



北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号
1号楼22层2603-06

法定代表人:江卉

电话:010八九1八九288

联系人:徐伯宇

网址:



通华财产(上海)基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融
广场杨高南路799号3号楼9楼

法定代表人:兰奇

电话:95156转5

联系人:陈益萍

网址:






腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大
厦11楼

法定代表人:刘明军

客服电话:95017转1转6 或
0755-86013388

公司网址:https://www.tenganxinxi.com/



济安财产(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市向阳区太阳宫中路16号
院1号楼冠捷大厦3层307单元

法定代表人:杨健

联系人:李海燕

联系电话:13501184929

客服电话:400-673-7010

公司网址:



中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家
嘴环路333号729S室

法定代表人:许欣

联系人:从欣雨

联系电话:021-68609600-5981

客服电话:400-700-9700

公司网址:https://www.qiangungun.com/



北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区上地十街10号1
幢1层101

法定代表人:张旭阳

联系人:王语妍

联系电话:13810785862

客服电话:95055-9

公司网址:https://www.baiyingfund.com/





基金解决人可依照有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并
及时书记。


3.1.2 场内销售机构

本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在
深圳证券交易所网站盘问)。


3.2 注册登记机构


名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

电话:(010)59378888

传真:(010)5937八九07

联系人:朱立元

3.3 律师事务所和包揽律师

名称:上海源泰律师事务所

注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人:廖海

电话:(021)51150298

传真:(021)51150398

包揽律师:刘佳、张雯倩

联系人:刘佳

3.4 会计师事务所和包揽注册会计师

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

执行事务合伙人:邹俊

电话:(0755)2547 1000

传真:(0755)8266 八九30

包揽注册会计师:程海良、吴钟鸣

联系人: 蔡正轩

§4 基金名称

招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)

§5 基金类型

股票型证券投资基金


§6 投资目标

本基金进行主动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险解决手腕,
实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是坚持
基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超出0.35%,年跟踪误差不超出
4%。


§7 投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包含中证大宗商品股指数的身分股、备选
身分股、新股(含初次暗地发行和增发)、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种
以及法律法规或中国证监会准许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%,投资于中证大宗商品股票指数身分
股和备选身分股的资产不低于股票资产的90%;现金可能到期日在一年以内的政府债券的
投资比例不低于基金资产净值的5%,此中,现金不包含结算备付金、存出担保金、应收申
购款等。


如法律法规或中国证监会以后准许基金投资其他金融工具,基金解决人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。


§8 投资计谋

本基金以中证大宗商品股票指数为标的指数,采纳彻底复制法,根据标的指数身分股
组成及其权重构建基金股票投资组合,进行主动式指数化投资。股票投资组合的构建次要
根据标的指数的身分股组成及其权重来拟合复制标的指数,并依照标的指数身分股及其权
重的变革而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是坚持基金净值收
益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超出0.35%,

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,年跟踪误差不超出4%。


当预期身分股产生调整,身分股产生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和
赎回对本基金跟踪标的指数的成绩也许带来影响,或因某些特殊情况导致流动性不够,导
致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金解决人可以对投资组合解决进行适当变通和调整,
力求降低跟踪误差。


基金解决人将对身分股的流动性进行阐发,如发现流动性欠佳的个股将也许采纳合理
举措寻求替代。基金解决人运用以下计谋构造替代股组合:

(1)基本面替代:根据与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽
子标的指数身分股票作为替代股备选库;


(2)相关性考试:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被
替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系
数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。


本基金解决人每日跟踪基金组合与标的指数默示的偏离度,每月末、季度末按期阐发
基金的实际组合与标的指数默示的累计偏离度、跟踪误差改观情况及其原因,并优化跟踪
偏离度解决方案。


本基金解决人可运用股指期货,以提高投资效率更好地到达本基金的投资目标。本基
金在股指期货投资中将依照风险解决的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,
介入股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金次要通过对现货和期货市场运
行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值程度,采纳流动性好、交易沉闷的
期货合约,到达有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情
况下的流动性风险以进行有效的现金解决,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。


§9 投资决策流程

本基金解决人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员负责制定
基金投资方面的整体投资谋划与投资原则;决定有关标的指数重大调整应对决策、其他重
大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理依照投资决策委员会的决策,负责投资
组合的构建、调整和日常解决等工作。


1、投资决策委员会依据相关研究阐发陈诉,按期召开或遇重大事项时召开投资决策会
议,决策相关事项。基金经理依照投资决策委员会的决议,进行基金投资解决的日常决策。


2、基金经理依据指数体例单位发表的指数身分股名单及权重,进行投资组合构建;

3、基金经理及风险解决部按期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估,并对
风险隐患提出预警;

4、基金经理依照指数身分股或权重改观情况、基金申购赎回情况、指数身分股派息情
况等,适时进行投资组合调整;

在投资决策过程中,风险解决部负责对各决策环节的事前及事后风险、利用风险等投
资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决
策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。


§10 业绩对照基准

1、标的指数


本基金股票资产的标的指数为中证大宗商品股票指数。


如果指数体例单位革新或停止中证大宗商品股票指数的体例、发布或授权,或中证大
宗商品股票指数由其他指数替代、或由于指数体例举措的重大革新等事项导致中证大宗商
品股票指数不宜连续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推
出,基金解决人认为有需要作相应调整时,本基金解决人可以依据掩护投资者合法权益的
原则,在履行适当办法后革新本基金的标的指数、业绩对照基准和基金名称。此中,若变
更标的指数波及本基金投资范围或投资计谋的素质性革新,则基金解决人应就革新标的指
数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒体书记。若革新标的指数对
基金投资范围和投资计谋无素质性影响(包含但不限于指数体例单位革新、指数更名等事
项),则无需召开基金份额持有人大会,基金解决人应与基金托管人协商一致后,报中国证
监会备案并及时书记。


2、业绩对照基准

本基金业绩对照基准:中证大宗商品股票指数收益率×95%+商业银行活期存款利率
(税后)×5%。


如果此后法律法规产生改观,可能有更权威的、更能为市场普遍蒙受的业绩对照基准
推出,可能是市场上浮现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与
本基金托管人协商同意后革新业绩对照基准并及时书记。本基金由于上述原因革新标的指
数和业绩对照基准,基金解决人应于革新前在中国证监会指定的媒体上书记。


§11 风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所拉拢的两类
基金份额来看,招商中证商品A份额具有低风险、收益相对不变的特征;招商中证商品B
份额具有高风险、高预期收益的特征。


§12 投资组合陈诉

招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)解决人-招商基金解决有限公司的董事
会及董事担保本陈诉所载材料不存在虚假记载、误导性述说或重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和残缺性承担个别及连带责任。


本投资组合陈诉所载数据截至2018年9月30日,来源于《招商中证大宗商品股票指数
证券投资基金(LOF)2018年第3季度陈诉》。


1 陈诉期末基金资产组合情况


序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

35,198,309.58

93.29



此中:股票

35,198,309.58

93.29

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-



此中:债券

-

-



资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-



此中:买断式回购的买入返售金
融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

2,243,379.94

5.95

8

其他资产

287,842.22

0.76

9

合计

37,729,531.74

100.00



2 陈诉期末按行业分类的股票投资组合

2.1 陈诉期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

2,656,378.72

7.13

B

采矿业

12,137,020.14

32.60

C

创造业

19,174,944.98

51.50

D

电力、热力、燃气及水出产和供应


-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

749,730.49

2.01

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术供职业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地财富

-

-

L

租赁和商务供职业

-

-

M

科学研究和技术供职业

-

-

N

水利、环境和公共步伐解决业

-

-

O

居民供职、补缀和其他供职业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐

-

-

S

综合

409,464.00

1.10



合计

35,127,538.33

94.35




2.2 陈诉期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

70,771.25

0.19

C

创造业

-

-

D

电力、热力、燃气及水出产和供应


-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术供职业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地财富

-

-

L

租赁和商务供职业

-

-

M

科学研究和技术供职业

-

-

N

水利、环境和公共步伐解决业

-

-

O

居民供职、补缀和其他供职业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-



合计

70,771.25

0.19



2.3 陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本陈诉期末未持有港股通投资股票。


3 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1 陈诉期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比
例(%)

1

600256

广汇能源

102,796

525,287.56

1.41

2

601857

中国石油

54,613

500,801.21

1.35

3

600028

中国石化

69,625

495,730.00

1.33

4

002299

圣农生长

28,745

470,268.20

1.26

5

600309

万华化学

10,883

462,201.01

1.24




6

601八九8

中煤能源

87,500

462,000.00

1.24

7

600277

亿利洁能

87,309

457,499.16

1.23

8

601225

陕西煤业

52,500

456,750.00

1.23

9

600688

上海石化

76,092

445,八九9.12

1.20

10

600598

北大荒

43,300

441,227.00

1.19



3.2 陈诉期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比
例(%)

1

000693

*ST华泽

128,675

70,771.25

0.19



4 陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本陈诉期末未持有债券。


5 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本陈诉期末未持有债券。


6 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细

本基金本陈诉期末未持有资产支持证券。


7 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五珍贵金属投资明细

本基金本陈诉期末未持有贵金属。


8 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本陈诉期末未持有权证。


9 陈诉期末本基金投资的股指期货交易情况阐明

9.1 陈诉期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

依照本基金合同规定,本基金不介入股指期货交易。



9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金解决人可运用股指期货,以提高投资效率更好地到达本基金的投资目标。本基
金在股指期货投资中将依照风险解决的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,
介入股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金次要通过对现货和期货市场运
行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值程度,采纳流动性好、交易沉闷的
期货合约,到达有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情
况下的流动性风险以进行有效的现金解决,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。


10 陈诉期末本基金投资的国债期货交易情况阐明

10.1 本期国债期货投资政策

依照本基金合同规定,本基金不介入国债期货交易。


10.2 陈诉期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

依照本基金合同规定,本基金不介入国债期货交易。


10.3 本期国债期货投资评价

依照本基金合同规定,本基金不介入国债期货交易。


11 投资组合陈诉附注

11.1

陈诉期内基金投资的前十名证券除了亿利洁能(证券代码600277)外其他证券的发行主
体未有被监管局部存案调查,不存在陈诉体例日前一年内受到暗地谴责、奖励的情形。


依照2017年11月3日发布的相关书记,该证券发行人因未及时履行信息表露义务,被
内蒙古证监局处以警示。


对上述证券的投资决策办法的阐明:本基金为指数型基金,因复制指数主动持有 ,上
述证券的投资决策办法符合相关法律法规和公司制度的要求。


11.2


本基金投资的前十名股票没有跨越基金合同规定的备选股票库,本基金解决人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。


11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出担保金

21,253.27

2

应收证券清算款

176,794.23

3

应收股利

-

4

应收利息

534.82

5

应收申购款

八九,259.90

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

287,842.22



11.4 陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转换债券。


11.5 陈诉期末前十名股票中存在疏通受限情况的阐明

11.5.1 陈诉期末指数投资前十名股票中存在疏通受限情况的阐明

本基金本陈诉期末未持有股票。


11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在疏通受限情况的阐明

序号

股票代码

股票名称

疏通受限部门的
公允价值(元)

占基金资产净值
比例(%)

疏通受限情况
阐明

1

000693

*ST华泽

70,771.25

0.19

重大事项





§13 基金的业绩

基金解决人按照恪尽职守、诚心信用、谨慎勤勉的原则解决和运用基金工业,但投资
者购买本基金其实不等于将资金作为存款寄存在银行或存款类金融机构,本基金解决人不保
证基金制止盈利,也不担保最低收益。基金的过往业绩其实不代表其未来默示。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。



本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的对照喻下表所示:

阶段

净值增
长率①

净值增
长率标
准差②

业绩比
较基准
收益率


业绩比
较基准
收益率
标准差


①-③

②-④

2012.06.28-2012.12.31

-2.50%

1.39%

-4.86%

1.56%

2.36%

-0.17%

2013.01.01-2013.12.31

-20.23%

1.43%

-19.83%

1.44%

-0.40%

-0.01%

2014.01.01-2014.12.31

25.77%

1.23%

28.64%

1.24%

-2.87%

-0.01%

2015.01.01-2015.12.31

20.八九%

2.99%

18.60%

2.66%

2.29%

0.33%

2016.01.01-2016.12.31

-0.87%

1.91%

-2.90%

1.87%

2.03%

0.04%

2017.01.01-2017.12.31

12.38%

1.08%

9.76%

1.14%

2.62%

-0.06%

2018.01.01-2018.06.30

-20.85%

1.36%

-19.14%

1.38%

-1.71%

-0.02%

2018.01.01-2018.09.30

-26.86%

1.31%

-24.67%

1.31%

-2.19%

0.00%

自基金建立起至2018.09.30

-3.65%

1.76%

-6.57%

1.69%

2.92%

0.07%



注:本基金合同生效日为2017年6月29日。






§14 基金的费用与税收

14.1 基金费用的种类

1、基金解决人的解决费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金的指数使用费;

4、基金上市费用;

5、基金合同生效后与基金相关的信息表露费用;

6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

7、基金份额持有人大会费用;

八、基金的证券交易费用;

9、基金的银行汇划费用;

10、根据国家有关规定和基金合同约定,可以在基金工业中列支的其他费用。


本基金终止清算时所产生费用,按实际支出额从基金工业中扣除了。



14.2 基金费用计提举措、计提标准和支付方式

1、基金解决人的解决费

本基金的解决费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。解决费的计算举措如下:

H=E×1%÷当年天数

H为每日应计提的基金解决费

E为前一日的基金资产净值

基金解决费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金解决人向基金托管人
发送基金解决费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金工业中一次性
支付给基金解决人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。


2、基金托管人的基金托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算举措如
下:

H=E×0.22%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金解决人向基金托管人
发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金工业中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。


3、基金的指数使用费

本基金作为指数基金,需依照与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向
中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费根据前一日基金资产净值的
0.02%的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币5万元(即不够5万元部门根据5万元
收取)。


计算举措如下:

H=E×0.02%÷当年天数

H为每日应计提的标的指数使用费

E为前一日的基金资产净值

指数使用费每日计算,逐日累计,每季支付一次,由基金解决人向基金托管人发送指
数使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日
内从基金工业中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。


4、基金份额转换后基金的费用

本基金基金合同生效满五年后,即分级运作期届满,本基金直接转换为上市开放式基
金(LOF),基金名称革新为“招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)”。



基金份额转换后,本基金的解决费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。解决
费的计算举措不乱。


基金份额转换后,本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托
管费的计算举措不乱。


5、上述“14.1基金费用的种类”中第4-10项费用,依照有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额参加当期费用,由基金托管人从基金工业中支付。


14.3 不参加基金费用的项目

1、基金解决人和基金托管人因未履行或未彻底履行义务导致的费用支出或基金工业的
损失;

2、基金解决人和基金托管人从事惩罚与基金运作无关的事项产生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用,包含但不限于验资费、会计师和律师费、信息表露费
用等费用;

4、其他依照相关法律法规及中国证监会的有关规定不得参加基金费用的项目。


14.4 基金解决费和基金托管费的调整

基金解决人和基金托管人协商一致后,

搜头条

搜头条-搜尽网上头条。
,可依照基金生长情况调整基金解决费率、基金
托管费率、基金销售费率等相关费率。


调高基金解决费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大
会审议;调低基金解决费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持
有人大会。


基金解决人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上书记。


14.5 税收

本基金运作过程中波及的各纳税主体,按照国家法律法规的规定履行纳税义务。


14.6 与基金销售有关的费用

申购费用由基金申购人承担,并应在投资者申购基金份额时收取,不参加基金工业,主
要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。


1、申购费率

(1)场外申购费率依照申购金额设定如下:


申购金额(M)

申购费率

M<100万

1.2%

100万≤M<500万

0.7%

500万≤M<1000万

0.2%

M≥1000万

每笔1000元



(2)场内申购费率由基金代销机构对比场外申购费率执行。


2、赎回费率

(1)场外赎回费率按基金份额持有人持有该部门基金份额的时间分段设定如下:

持有期限

赎回费率

N<7日

1.5%

7日≤N<1年

0.5%

1年≤N<2年

0.25%

N≥2年

0%



(2)场内赎回时,对继续持有期少于7 日的投资者收取1.5%的赎回费,对其他投资
者的赎回费率为固定0.5%。


赎回费用由基金赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。对继续持有期少于7 日
的投资者收取的赎回费全额计入基金工业,除了此之外,扣除了赎回手续费后的余额归基金工业,
赎回费归入基金工业的部门不低于赎回费总额的25%。


基金解决人可以依照基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金解决人最迟应于新
的费率或收费方式实施日前在至少一种指定媒体及基金解决人网站书记。


对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金解决人履行适当办法后可以调低基
金申购费率和基金赎回费率。


基金解决人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下依照市场情况制定基
金匆忙销谋划,针对投资者按期或不按期地开展基金匆忙销活动。在基金匆忙销活动期间,按相关
监管局部要求履行相关手续后基金解决人可以适当调低招商中证商品份额的申购费率和基
金赎回费率。


基金解决人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公
告。


§15 对招募阐明书更新部门的阐明


本招募阐明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《暗地募集证券投资基金运作
解决法式》、《证券投资基金销售解决法式》、《证券投资基金信息表露解决法式》及其余
有关法律法规的要求,对本基金解决人于2018年8月10日刊登的本基金招募阐明书进行了
更新,并依照本基金解决人在前次招募阐明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补
充和数据更新。


本次次要更新的内容如下:

1、更新了“重要提示”。


2、更新了“释义”。


3、在“基金解决人”部门,更新了“次要人员情况”。


4、在“相关供职机构”部门,更新了“基金份额销售机构”,更新了“律师事务所和
包揽律师”。


5、在“基金份额的分类与净值计算规则”部门,更新了“本基金基金份额净值的计
算”。


6、在“招商中证商品份额的申购和赎回”部门,更新了“申购份额与赎回金额的计
算”。


7、在“基金的投资”部门,更新了“基金投资组合陈诉”。


八、更新了“基金的业绩”。


9、在“基金资产的估值”部门,更新了“基金份额净值的确认和估值过失的从事惩罚”。


10、更新了“基金份额折算”。


11、在“基金托管协议的内容摘要”部门,更新了“基金资产净值计算和会计核
算”。


12、更新了“其他应表露事项”。






招商基金解决有限公司

2019年2月1日




  中财网

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